Déclaration de Fortis concernant son exposition à Lehman Brothers

Face aux évolutions récentes, Fortis tient à préciser son exposition estimée à Lehman Brothers au 15 septembre:

Exposition directe

§         Exposition d'EUR 137 millions en obligations (dont EUR 5 millions en obligations garanties)

§         Il n'y a pas d'encours au niveau de la facilité de crédit accordée à Lehman Brothers.

§         La valeur évaluée au prix du marché des opérations effectuées avec Lehman Brothers sous la forme d'instruments hors bilan (Off Balance Sheet Instruments ou OBI) (forex, IRS, etc.) est quasiment nulle étant donné que les opérations sont couvertes par une Credit Support Annex (CSA) à seuil nul.

§         L'exposition garantie aux opérations de prise en pension de titres (liquidités mises à disposition en échange de garanties) s'élève à EUR 270 millions et sont assorties de garanties de qualité, indépendantes de Lehman Brothers.

§         Swaps sur défaillance (Credit Default Swap ou CDS): Fortis a acquis et cédé des systèmes de protection concernant Lehman Brothers qui se traduisent par un impact négatif net en compte de résultat d'EUR 7 millions.

Exposition indirecte

§         Credit Default Swap  (CDS):

 

o        Fortis a acquis auprès de Lehman des systèmes de protection par rapport à différentes sociétés sous-jacentes (indépendantes de Lehman Brothers) pour un montant d'EUR 117 millions.  Leur couverture est assurée par une Credit Support Annex (CSA)

 

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